中国金融期货交易所异常交易专栏
作者：来源：信达期货阅读次数：0发表日期：2024-06-28
2024年07月01日版
一表看懂：
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监管标准 | 豁免情况 | 监管措施 | |||
| 单位量 | 数量 | 实控组 | 股指及期权 | 国债 | ||
| 自成交 | 单日单合约 | ≥5次 | 实际控制关系账户之间合并计算，其监管标准与单个客户相同 | 市价指令、 fok和fak限价指令、 套保交易 |
市价指令、 套保交易 |
股指期货：限制开仓不低于1个月； 国债期货与股指期权：第一次，对客户进行教育、引导、劝阻及制止； 第二次，列入重点监管名单； 第三次，限制开仓不低于1个月。 |
| 频繁报撤单 | 股指合约≥400次； 国债合约≥500次； 股指期权合约≥500次 |
市价指令、 fok和fak限价指令、 套保交易、 做市交易 |
市价指令、 其他限价指令（不包括fok/fak） 套保交易、 套利交易、 做市交易 |
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| 大额报撤单 | ≥100次 且单次下单量达到限价指令最大下单量的80% |
市价指令、 fok和fak限价指令、 套保交易 |
市价指令、 套保交易、 套利交易 |
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| 实际控制关系账户合并持仓超限 | 交易所对实际控制关系账户的持仓合并计算 | 第一次：列入重点监管名单，要求客户自行平仓，次日上午收市前未平仓的，交易所进行强平同时限制开仓不低于1个月； 第二次：通知客户后自行平仓的限制开仓不低于10个交易日，交易所在次日上午收市后强平的，限制开仓不低于1个月； 第三次：限制开仓不低于6个月 |
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| 程序化交易 | 通过计算机程序下单可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序 | |||||
| 其他情形 | 中国证监会规定或者交易所认定的其他情形 | |||||
| 免责声明：为了方便阅读和理解，我们对相关规则进行了一定程度上的简化和提炼，所涉及内容以交易所发布的最新规则为准 | ||||||
交易所实施细则及业务指引：
注：仅供参考，以交易所规则或最新通告为准。
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